Сравнение FIAT с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
FIAT и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAT и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.45% | -37.14% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
FIAT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 49.80%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAT и TCAL
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
FIAT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
FIAT
TCAL
Сравнение FIAT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.09 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.05 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.15 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.52 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.06 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FIAT и TCAL составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и TCAL
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 136.83% | 178.11% | 70.99% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и TCAL
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -7.24% | -63.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.14% | -7.24% | -55.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -5.27% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -1.61% | -42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.96% | 2.16% | +45.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и TCAL
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | 3.39% | +16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 7.60% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 11.67% | +47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.35% | 11.66% | +49.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 11.66% | +49.69% |