Сравнение FIAT с LQTI
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 5.55% for LQTI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -11.29% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between FIAT and LQTI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. LQTI — Ранг доходности на риск
FIAT
LQTI
Сравнение FIAT c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.64 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.02 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.94 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и LQTI
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -3.41% | -67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -3.41% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -0.97% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -0.88% | -44.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 1.11% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и LQTI
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 1.67% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 4.04% | +37.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 5.12% | +50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 5.97% | +54.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 5.97% | +54.53% |
Сравнение комиссий FIAT и LQTI
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и LQTI
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and LQTI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -1.90% for FIAT. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор