Сравнение FIAT с IVVW
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FIAT is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 20.33% for IVVW. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 6.95% |
Correlation
The correlation between FIAT and IVVW is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between FIAT and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FIAT
IVVW
Сравнение FIAT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.62 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.51 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 19.38 | -19.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.76 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.08 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и IVVW
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -16.79% | -53.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -5.81% | -36.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | 0.00% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -1.75% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 1.05% | +26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и IVVW
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 1.14% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 6.07% | +35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 7.40% | +47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 12.65% | +47.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 12.65% | +47.85% |
Сравнение комиссий FIAT и IVVW
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и IVVW
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and IVVW have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -1.90% for FIAT. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор