Сравнение FIAT с HECO
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 131.12% for HECO. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -42.45% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 26.23% | 27.37% |
Correlation
The correlation between FIAT and HECO is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIAT and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. HECO — Ранг доходности на риск
FIAT
HECO
Сравнение FIAT c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.50 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.27 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 18.00 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 3.54 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.78 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и HECO
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -44.59% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -21.03% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -1.73% | -49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -11.79% | -33.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 7.31% | +20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и HECO
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 9.82% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 29.33% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 37.24% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 44.89% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 44.89% | +15.61% |
Сравнение комиссий FIAT и HECO
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и HECO
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and HECO have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to HECO (9.82%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -1.90% for FIAT. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 0.00% for HECO.
FIAT is categorized as Derivative Income, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор