PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHYSX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHYSX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции PRFRX немного впереди с 5.67%.


FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий FHYSX и PRFRX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

FHYSX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHYSXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.59

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

7.18

-4.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.36

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

5.93

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

28.58

-17.55

FHYSX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHYSXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.59

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.49

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.43

-0.57

Корреляция

Корреляция между FHYSX и PRFRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и PRFRX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и PRFRX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHYSXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-20.05%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.96%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-5.94%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-20.05%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.53%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.69%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и PRFRX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHYSXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.71%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.11%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.33%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

2.90%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

3.92%

+1.85%