PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с CRDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FHYSX returned 3.44%/yr vs 3.23%/yr for CRDOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYSX charges 0.02%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 1.92%.

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.84%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.30%

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%2.56%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between FHYSX and CRDOX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FHYSX and CRDOX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

FHYSX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.90

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.66

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.71

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.03

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

13.45

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.85

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и CRDOX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-15.92%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.70%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-4.66%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.92%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.11%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.53%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и CRDOX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 0.91% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.28%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

2.83%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

4.15%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

4.02%

+1.75%

Сравнение комиссий FHYSX и CRDOX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и CRDOX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности CRDOX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

FHYSX and CRDOX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.91%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FHYSX dropped -21.45% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYSX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор