Сравнение FHYSX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 5.44% против -13.59% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и BEARX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FHYSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FHYSX
BEARX
Сравнение FHYSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.82 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | -1.12 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.44 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -0.54 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.82 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.60 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | -0.82 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.01 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и BEARX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и BEARX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и BEARX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -95.38% | +73.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -26.53% | +24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -48.32% | +31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -78.77% | +57.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -95.04% | +93.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -60.85% | +58.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 21.58% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 4.93% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.20% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 15.37% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 17.01% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 16.64% | -10.87% |