PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с BEARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHYSX returned 5.34%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FHYSX charges 0.02%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 5.34% против -14.57% соответственно.

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.94%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.34%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.02%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FHYSX and BEARX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

-0.40

The correlation between FHYSX and BEARX shifts across timeframes, from -0.56 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHYSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHYSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-1.26

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-1.83

+5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.78

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.87

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-1.64

+14.94

FHYSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и BEARX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-95.75%

+74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-17.71%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-44.46%

+40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-52.48%

+35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-80.15%

+58.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-95.59%

+95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-61.10%

+58.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

10.22%

-9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 0.88%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

5.53%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

10.11%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

12.34%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

17.11%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

16.71%

-10.96%

Сравнение комиссий FHYSX и BEARX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и BEARX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.32%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

FHYSX and BEARX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to FHYSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FHYSX dropped -21.45% vs BEARX's -95.75%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор