PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHYSX returned 5.30%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FHYSX charges 0.02%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 5.30% против -14.61% соответственно.

FHYSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.84%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.30%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FHYSX and BEARX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

-0.40

The correlation between FHYSX and BEARX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHYSX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.70

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-2.42

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.71

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.99

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

-1.86

+16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-1.70

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.72

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.88

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.02

+0.90

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и BEARX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-95.75%

+74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-19.52%

+17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-44.46%

+40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-52.48%

+35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-80.48%

+59.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-95.72%

+95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-61.05%

+58.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

10.52%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 0.91%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.87%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.77%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

11.34%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

16.97%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

16.67%

-10.90%

Сравнение комиссий FHYSX и BEARX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и BEARX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

FHYSX and BEARX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FHYSX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FHYSX dropped -21.45% vs BEARX's -95.75%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYSX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор