PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FHUMX и SVAIX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.36

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.02

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.83

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

8.69

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.36

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между FHUMX и SVAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и SVAIX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и SVAIX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-50.62%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.78%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-16.13%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-2.83%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.75%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.67%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и SVAIX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.88%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

6.99%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

15.76%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

13.57%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

15.42%

+5.67%