PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%30.15%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FHUMX и ISCAX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.71

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.37

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.18

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.41

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.71

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между FHUMX и ISCAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и ISCAX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и ISCAX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-71.55%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.91%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-40.33%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-9.40%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-22.33%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.06%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и ISCAX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.83%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.76%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

17.44%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.32%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.31%

+3.78%