Сравнение FHUMX с FGSAX
FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FHUMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHUMX returned 5.58%/yr vs 10.41%/yr for FGSAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHUMX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.
Доходность
Сравнение доходности FHUMX и FGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHUMX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью 0.23%.
FHUMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
FGSAX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам FHUMX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 11.78% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 0.23% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FHUMX and FGSAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FHUMX and FGSAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHUMX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
FHUMX
FGSAX
Сравнение FHUMX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUMX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.29 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 0.80 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUMX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FHUMX и FGSAX
Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и FGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHUMX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -66.17% | +36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -13.73% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -24.51% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -35.79% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.42% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -16.15% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.90% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUMX и FGSAX
Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHUMX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.86% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 13.78% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 16.82% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.41% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.33% | -1.29% |
Сравнение комиссий FHUMX и FGSAX
FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUMX и FGSAX
Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности FGSAX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.91% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 7.65% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHUMX and FGSAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHUMX has higher volatility (5.64%) compared to FGSAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FHUMX dropped -29.48% vs FGSAX's -66.17%.
FHUMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHUMX и FGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор