Сравнение FGSAX с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и MVCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSAX и MVCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -5.67% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.53% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у MVCAX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.31% соответственно.
FGSAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.98%
MVCAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSAX и MVCAX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MVCAX в 1.02%.
Доходность на риск
FGSAX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск
FGSAX
MVCAX
Сравнение FGSAX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | MVCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.78 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 3.06 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGSAX и MVCAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и MVCAX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности MVCAX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.22% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.08% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и MVCAX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и MVCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSAX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -60.41% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.39% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -21.05% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -42.79% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.89% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -8.17% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.48% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и MVCAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSAX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.14% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 10.18% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.63% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 17.23% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 19.25% | +3.06% |