Сравнение FGSAX с MVCAX

С начала года, FGSAX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MVCAX в 1.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.