PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGSAX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с XMMO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGSAX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между FGSAX и XMMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.54%
747.80%
FGSAX
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGSAX:

0.48

XMMO:

0.16

Коэф-т Сортино

FGSAX:

0.82

XMMO:

0.40

Коэф-т Омега

FGSAX:

1.12

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

FGSAX:

0.44

XMMO:

0.16

Коэф-т Мартина

FGSAX:

1.38

XMMO:

0.50

Индекс Язвы

FGSAX:

8.71%

XMMO:

7.97%

Дневная вол-ть

FGSAX:

25.11%

XMMO:

24.45%

Макс. просадка

FGSAX:

-68.55%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

FGSAX:

-16.33%

XMMO:

-16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.20% соответственно.

FGSAX

С начала года

-5.11%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-1.70%

1 год

11.84%

5 лет

8.90%

10 лет

2.04%

XMMO

С начала года

-7.46%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-5.15%

1 год

4.29%

5 лет

17.16%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGSAX и XMMO

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
График комиссии FGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGSAX: 1.15%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGSAX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGSAX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGSAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGSAX: 0.48
XMMO: 0.16
Коэффициент Сортино FGSAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.82
XMMO: 0.40
Коэффициент Омега FGSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGSAX: 1.12
XMMO: 1.05
Коэффициент Кальмара FGSAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.44
XMMO: 0.16
Коэффициент Мартина FGSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGSAX: 1.38
XMMO: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.16
FGSAX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и XMMO

FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.15%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.54%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и XMMO

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-16.04%
FGSAX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и XMMO

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.79%
14.77%
FGSAX
XMMO