PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGSAX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGSAX и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FGSAX с XMMO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGSAX или XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGSAX:

0.97

XMMO:

0.32

Коэф-т Сортино

FGSAX:

1.38

XMMO:

0.54

Коэф-т Омега

FGSAX:

1.20

XMMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

FGSAX:

0.91

XMMO:

0.26

Коэф-т Мартина

FGSAX:

3.10

XMMO:

0.76

Индекс Язвы

FGSAX:

7.28%

XMMO:

8.52%

Дневная вол-ть

FGSAX:

25.19%

XMMO:

24.59%

Макс. просадка

FGSAX:

-66.17%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

FGSAX:

-4.80%

XMMO:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.06% против 15.07% соответственно.

FGSAX

С начала года

3.74%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-1.97%

1 год

22.95%

3 года

22.12%

5 лет

17.74%

10 лет

13.06%

XMMO

С начала года

-0.19%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-8.12%

1 год

6.29%

3 года

18.05%

5 лет

17.32%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий FGSAX и XMMO

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGSAX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGSAX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и XMMO

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XMMO в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.16%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%15.41%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.50%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и XMMO

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и XMMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и XMMO

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...