PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSAX с TRMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and TRMCX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while TRMCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FGSAX returned 14.95%/yr vs 11.33%/yr for TRMCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSAX charges 1.15%/yr vs 0.77%/yr for TRMCX.

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции TRMCX по среднегодовой доходности: 14.95% против 11.33% соответственно.

FGSAX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.85%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.95%

TRMCX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
26.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSAX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.23%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		15.05%6.16%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Correlation

The correlation between FGSAX and TRMCX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FGSAX and TRMCX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAXFGSAX с VSMAX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VWNDXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с FLPSX

Доходность на риск

FGSAX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXTRMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.88

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.77

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.82

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

10.65

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TRMCX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.88

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и TRMCX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и TRMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSAXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-55.28%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-9.41%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-29.60%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-29.60%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-39.41%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.40%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.64%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.48%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и TRMCX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSAXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.59%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.54%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.15%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

19.28%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

19.64%

+2.69%

Сравнение комиссий FGSAX и TRMCX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и TRMCX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TRMCX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.91%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		4.72%5.43%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Часто задаваемые вопросы

FGSAX and TRMCX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSAX has higher volatility (3.86%) compared to TRMCX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs TRMCX's -55.28%.

TRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSAX и TRMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор