PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с PIPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции PIPAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.00% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

PIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAXFGSAX с VSMAX
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKXPIPAX с FIVFX

Сравнение комиссий FGSAX и PIPAX

И FGSAX, и PIPAX имеют комиссию равную 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Доходность на риск

FGSAX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAXPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.90

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.62

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

2.34

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPAX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAXPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между FGSAX и PIPAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и PIPAX

Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PIPAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и PIPAX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAXPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-57.80%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.36%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-19.17%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-35.55%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-9.41%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-7.39%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.56%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и PIPAX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеют волатильность 6.50% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAXPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.44%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.71%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

16.61%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

14.00%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

14.58%

+7.74%