Сравнение FGSAX с PIPAX
FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) and PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) are both mutual funds - FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated, while PIPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FGSAX returned 15.12%/yr vs 11.62%/yr for PIPAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и PIPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции PIPAX по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.62% соответственно.
FGSAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 15.12%
PIPAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам FGSAX и PIPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 1.66% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 9.45% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
Correlation
The correlation between FGSAX and PIPAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FGSAX and PIPAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSAX vs. PIPAX — Ранг доходности на риск
FGSAX
PIPAX
Сравнение FGSAX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | PIPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.73 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.00 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и PIPAX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и PIPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSAX | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -57.80% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.72% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -15.24% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -19.17% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -35.55% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -7.36% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.08% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и PIPAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеют волатильность 3.54% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSAX | PIPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.68% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.05% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.72% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 14.27% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 14.66% | +7.66% |
Сравнение комиссий FGSAX и PIPAX
И FGSAX, и PIPAX имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и PIPAX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности PIPAX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.84% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.13% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
FGSAX and PIPAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPAX has higher volatility (3.68%) compared to FGSAX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FGSAX dropped -66.17% vs PIPAX's -57.80%.
PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSAX и PIPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор