PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGSAX с PIPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с PIPAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGSAX или PIPAX.

Корреляция

Корреляция между FGSAX и PIPAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.95%
384.69%
FGSAX
PIPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGSAX:

0.48

PIPAX:

0.42

Коэф-т Сортино

FGSAX:

0.82

PIPAX:

0.61

Коэф-т Омега

FGSAX:

1.12

PIPAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FGSAX:

0.44

PIPAX:

0.43

Коэф-т Мартина

FGSAX:

1.38

PIPAX:

1.84

Индекс Язвы

FGSAX:

8.71%

PIPAX:

3.55%

Дневная вол-ть

FGSAX:

25.11%

PIPAX:

15.56%

Макс. просадка

FGSAX:

-68.55%

PIPAX:

-58.00%

Текущая просадка

FGSAX:

-16.33%

PIPAX:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у PIPAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям PIPAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 5.84% соответственно.

FGSAX

С начала года

-5.11%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-1.70%

1 год

11.84%

5 лет

8.90%

10 лет

2.04%

PIPAX

С начала года

1.58%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

2.00%

1 год

6.28%

5 лет

13.14%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGSAX и PIPAX

И FGSAX, и PIPAX имеют комиссию равную 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
График комиссии FGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGSAX: 1.15%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
График комиссии PIPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIPAX: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGSAX и PIPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг риск-скорректированной доходности PIPAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGSAX c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGSAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGSAX: 0.48
PIPAX: 0.42
Коэффициент Сортино FGSAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.82
PIPAX: 0.61
Коэффициент Омега FGSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGSAX: 1.12
PIPAX: 1.10
Коэффициент Кальмара FGSAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.44
PIPAX: 0.43
Коэффициент Мартина FGSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGSAX: 1.38
PIPAX: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPAX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.42
FGSAX
PIPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и PIPAX

FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.15%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		10.21%12.70%9.88%5.75%7.60%1.44%9.01%1.46%7.39%0.79%8.15%12.09%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и PIPAX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки PIPAX в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и PIPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-5.98%
FGSAX
PIPAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и PIPAX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.79%
10.57%
FGSAX
PIPAX