PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.24% соответственно.

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAXFGSAX с VSMAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FGSAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.41

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

6.61

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGSAX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и ^GSPC

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.17%

-56.78%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.14%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.79%

-25.43%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-33.92%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.78%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-10.75%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.60%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и ^GSPC

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.37%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

9.55%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

18.33%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

16.90%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.05%

+4.27%