PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGSAX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSAX с VLIFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGSAX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между FGSAX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGSAX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
441.58%
133.24%
FGSAX
VLIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGSAX:

0.48

VLIFX:

0.07

Коэф-т Сортино

FGSAX:

0.82

VLIFX:

0.22

Коэф-т Омега

FGSAX:

1.12

VLIFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FGSAX:

0.44

VLIFX:

0.06

Коэф-т Мартина

FGSAX:

1.38

VLIFX:

0.20

Индекс Язвы

FGSAX:

8.71%

VLIFX:

5.86%

Дневная вол-ть

FGSAX:

25.11%

VLIFX:

17.72%

Макс. просадка

FGSAX:

-68.55%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

FGSAX:

-16.33%

VLIFX:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FGSAX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 2.04% против 8.40% соответственно.

FGSAX

С начала года

-5.11%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-1.70%

1 год

11.84%

5 лет

8.90%

10 лет

2.04%

VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGSAX и VLIFX

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
График комиссии FGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGSAX: 1.15%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGSAX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FGSAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGSAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGSAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGSAX: 0.48
VLIFX: 0.07
Коэффициент Сортино FGSAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.82
VLIFX: 0.22
Коэффициент Омега FGSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGSAX: 1.12
VLIFX: 1.03
Коэффициент Кальмара FGSAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGSAX: 0.44
VLIFX: 0.06
Коэффициент Мартина FGSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGSAX: 1.38
VLIFX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.07
FGSAX
VLIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSAX и VLIFX

FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.15%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FGSAX и VLIFX

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-12.05%
FGSAX
VLIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FGSAX и VLIFX

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.79%
11.54%
FGSAX
VLIFX