Сравнение FGSAX с VLIFX

С начала года, FGSAX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.