Сравнение FGSAX с VLIFX

С начала года, FGSAX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции FGSAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 0.68% против 7.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGSAX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

Максимальная просадка FGSAX за все время составила -68.55%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.