PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с BIGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и The Texas Fund (BIGTX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		1.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%35.96%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%.

FHUMX

1 день
0.99%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-2.63%
1 год
7.52%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий FHUMX и BIGTX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.27

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.84

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.02

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

8.58

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.01

+0.49

Корреляция

Корреляция между FHUMX и BIGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и BIGTX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.45%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и BIGTX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-97.22%

+67.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.07%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-97.22%

+67.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-96.19%

+84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-18.92%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.75%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и BIGTX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.05%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

10.77%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

17.93%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

1,245.70%

-1,224.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

880.61%

-859.53%