Сравнение FHUMX с ATGAX
FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FHUMX charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FHUMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHUMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHUMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 1.03% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between FHUMX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHUMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FHUMX
ATGAX
Сравнение FHUMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 18.80 | -18.23 |
Просадки
Сравнение просадок FHUMX и ATGAX
Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHUMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -0.36% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.36% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -0.09% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHUMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 11.18% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 11.18% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 11.18% | +9.86% |
Сравнение комиссий FHUMX и ATGAX
FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUMX и ATGAX
Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 7.65% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FHUMX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHUMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор