Сравнение FHOFX с SWLGX
FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FHOFX returned 16.09%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FHOFX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности FHOFX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHOFX показывает доходность 8.62%, а SWLGX немного ниже – 8.61%.
FHOFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHOFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 8.62% | 18.55% | 33.37% | 42.77% | -29.13% | 27.68% | 38.39% | 36.38% | -15.37% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 8.61% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -15.40% |
Correlation
The correlation between FHOFX and SWLGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 1.00 |
The correlation between FHOFX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHOFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FHOFX
SWLGX
Сравнение FHOFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHOFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.92 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHOFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FHOFX и SWLGX
Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHOFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -32.69% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -16.16% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -23.30% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -32.69% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.37% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -7.05% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.80% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHOFX и SWLGX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 3.31% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHOFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.30% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.59% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.40% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.49% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.68% | +0.46% |
Сравнение комиссий FHOFX и SWLGX
FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHOFX и SWLGX
Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SWLGX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 0.90% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FHOFX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHOFX has higher volatility (3.31%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FHOFX dropped -32.62% vs SWLGX's -32.69%.
FHOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHOFX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор