PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHOFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHOFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHOFX и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		-9.76%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

FHOFX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.24%
1 год
17.79%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с VIGAXFHOFX с SCHDFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAXFHOFX с SPYG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FHOFX и QQQ

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FHOFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHOFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHOFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.07

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.00

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.32

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHOFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHOFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между FHOFX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и QQQ

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		1.08%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и QQQ

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FHOFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.62%

-82.97%

+50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-12.62%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-35.12%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-7.86%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-32.99%

+25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.44%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и QQQ

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.72% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHOFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.82%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.70%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

22.38%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.25%

+1.05%