Сравнение FHOFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHOFX или SCHD.
Основные характеристики
| FHOFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.70% | 13.54% |
| Дох-ть за 1 год | 38.19% | 20.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.46% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 11.82% |
| Макс. просадка | -32.62% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FHOFX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHOFX и SCHD
С начала года, FHOFX показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHOFX и SCHD
FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHOFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHOFX и SCHD
Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SCHD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 0.66% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FHOFX и SCHD
Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHOFX и SCHD
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.