PortfoliosLab logo
Сравнение FHOFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.77%
108.58%
FHOFX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

0.53

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

FHOFX:

0.90

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.13

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

0.57

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

FHOFX:

2.04

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

FHOFX:

6.56%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

FHOFX:

25.13%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FHOFX:

-13.90%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%.


FHOFX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-5.38%

1 год

11.68%

5 лет

16.21%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHOFX и FXAIX

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHOFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHOFX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHOFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHOFX: 0.53
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHOFX: 0.90
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHOFX: 1.13
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHOFX: 0.57
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHOFX: 2.04
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.56
FHOFX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FXAIX

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
0.61%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FXAIX

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-10.55%
FHOFX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FXAIX

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
14.39%
FHOFX
FXAIX