PortfoliosLab logo
Сравнение FHOFX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FITLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.24%
112.92%
FHOFX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

0.53

FITLX:

0.36

Коэф-т Сортино

FHOFX:

0.90

FITLX:

0.64

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.13

FITLX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

0.57

FITLX:

0.36

Коэф-т Мартина

FHOFX:

2.01

FITLX:

1.36

Индекс Язвы

FHOFX:

6.60%

FITLX:

5.32%

Дневная вол-ть

FHOFX:

25.17%

FITLX:

20.28%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

FHOFX:

-12.62%

FITLX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -7.21%.


FHOFX

С начала года

-8.94%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.07%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHOFX и FITLX

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHOFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHOFX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHOFX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHOFX: 0.53
FITLX: 0.36
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHOFX: 0.90
FITLX: 0.64
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHOFX: 1.13
FITLX: 1.09
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHOFX: 0.57
FITLX: 0.36
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FHOFX: 2.01
FITLX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FITLX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.36
FHOFX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FITLX

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FITLX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
0.60%0.55%0.83%0.99%0.64%0.83%0.87%0.56%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FITLX

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.62%
-11.38%
FHOFX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FITLX

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
13.84%
FHOFX
FITLX