PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHOFX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHOFX с FSKAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHOFX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FSKAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.24%
98.90%
FHOFX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHOFX:

0.53

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FHOFX:

0.90

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

FHOFX:

1.13

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FHOFX:

0.57

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FHOFX:

2.01

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

FHOFX:

6.60%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

FHOFX:

25.17%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

FHOFX:

-34.13%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FHOFX:

-12.62%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.32%.

FHOFX

С начала года

-8.94%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-4.59%

1 год

8.91%

5 лет

15.19%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHOFX и FSKAX

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FHOFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHOFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHOFX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHOFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHOFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHOFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHOFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHOFX: 0.53
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино FHOFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHOFX: 0.90
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега FHOFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHOFX: 1.13
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FHOFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHOFX: 0.57
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина FHOFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHOFX: 2.01
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.48
FHOFX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FSKAX

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		0.60%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FSKAX

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.62%
-10.49%
FHOFX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FSKAX

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
14.36%
FHOFX
FSKAX