PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий FHLKX и QBDSX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.60

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.87

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.89

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

3.43

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.60

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.15

+0.49

Корреляция

Корреляция между FHLKX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и QBDSX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и QBDSX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-18.38%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.09%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-7.40%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-8.41%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.83%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.80%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и QBDSX

Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.40%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

2.77%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

3.77%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

4.32%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

5.26%

+2.02%