Сравнение FHLC с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
FHLC и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLC и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 9.68% против 3.94% соответственно.
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и XPH
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
FHLC vs. XPH — Ранг доходности на риск
FHLC
XPH
Сравнение FHLC c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.28 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.80 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.97 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 6.54 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.28 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FHLC и XPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и XPH
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и XPH
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -48.03% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.15% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -31.63% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -35.97% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -6.21% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -17.37% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.96% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и XPH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.19%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLC | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 9.05% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 16.40% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 24.50% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.57% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.22% | -5.40% |