Сравнение FHLC с XLVI
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FHLC is passively managed, while XLVI is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и XLVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью -0.67%.
FHLC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.14%
XLVI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHLC и XLVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -3.90% | 17.37% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | -0.67% | 12.79% |
Correlation
The correlation between FHLC and XLVI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов FHLC и XLVI
Секторы
FHLC
XLVI
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FHLC
XLVI
-
Финансовые услуги
FHLC
XLVI
Технологии
FHLC
XLVI
-
Промышленность
FHLC
XLVI
-
Сырьевые материалы
FHLC
-
XLVI
-
Коммуникационные услуги
FHLC
-
XLVI
-
Потребительский циклический сектор
FHLC
-
XLVI
-
Потребительский защитный сектор
FHLC
-
XLVI
-
Энергетика
FHLC
-
XLVI
-
Недвижимость
FHLC
-
XLVI
-
Коммунальные услуги
FHLC
-
XLVI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. XLVI — Ранг доходности на риск
FHLC
XLVI
Сравнение FHLC c XLVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | XLVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и XLVI
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и XLVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -8.14% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -4.02% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -1.95% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и XLVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | XLVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 10.94% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 10.94% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.94% | +5.87% |
Сравнение комиссий FHLC и XLVI
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLVI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и XLVI
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLVI в 11.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.53% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FHLC and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.43% for FHLC.
FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.35% for XLVI.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и XLVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор