Сравнение FHLC с SWHFX
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and SWHFX (Schwab Health Care Fund™) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHLC returned 9.91%/yr vs 7.55%/yr for SWHFX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for SWHFX.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и SWHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у SWHFX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции SWHFX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.55% соответственно.
FHLC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 10.82%
SWHFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 7.55%
- Всё время*
- 8.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.35M | $17.75M | $15.99M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FHLC и SWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 8.07% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 3.45% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
Correlation
The correlation between FHLC and SWHFX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between FHLC and SWHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. SWHFX — Ранг доходности на риск
FHLC
SWHFX
Сравнение FHLC c SWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | SWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.03 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 2.19 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и SWHFX
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и SWHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -43.10% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.74% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -19.35% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -19.35% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -27.28% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -4.07% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -8.15% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.45% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и SWHFX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.79%, в то время как у Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | SWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.14% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.92% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.61% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.97% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.05% | +0.85% |
Сравнение комиссий FHLC и SWHFX
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SWHFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и SWHFX
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.28% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FHLC and SWHFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWHFX has higher volatility (5.14%) compared to FHLC (4.79%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs SWHFX's -43.10%.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и SWHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор