PortfoliosLab logo
Сравнение FHLC с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHLC и QTUM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FHLC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.27%
219.66%
FHLC
QTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLC:

-0.08

QTUM:

1.01

Коэф-т Сортино

FHLC:

-0.01

QTUM:

1.53

Коэф-т Омега

FHLC:

1.00

QTUM:

1.20

Коэф-т Кальмара

FHLC:

-0.07

QTUM:

1.30

Коэф-т Мартина

FHLC:

-0.19

QTUM:

4.18

Индекс Язвы

FHLC:

5.94%

QTUM:

7.91%

Дневная вол-ть

FHLC:

14.66%

QTUM:

32.89%

Макс. просадка

FHLC:

-28.76%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

FHLC:

-11.72%

QTUM:

-13.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -7.37%.


FHLC

С начала года

-0.46%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-7.15%

1 год

-0.16%

5 лет

6.96%

10 лет

7.95%

QTUM

С начала года

-7.37%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

18.43%

1 год

29.46%

5 лет

24.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLC и QTUM

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.


График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLC и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHLC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FHLC: -0.08
QTUM: 1.01
Коэффициент Сортино FHLC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLC: -0.01
QTUM: 1.53
Коэффициент Омега FHLC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FHLC: 1.00
QTUM: 1.20
Коэффициент Кальмара FHLC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FHLC: -0.07
QTUM: 1.30
Коэффициент Мартина FHLC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FHLC: -0.19
QTUM: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
1.01
FHLC
QTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и QTUM

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QTUM в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.73%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHLC и QTUM

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-13.00%
FHLC
QTUM

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и QTUM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 9.43%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
17.66%
FHLC
QTUM