Сравнение FHLC с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
FHLC и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLC и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.54% соответственно.
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLC и PSCH
FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
FHLC vs. PSCH — Ранг доходности на риск
FHLC
PSCH
Сравнение FHLC c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLC | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.10 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.30 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.75 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.32 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FHLC и PSCH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и PSCH
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHLC и PSCH
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -46.32% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -15.36% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -46.32% | +28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -46.32% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -36.16% | +28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -13.26% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 6.25% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и PSCH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 8.55% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 14.88% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 23.32% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.91% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 23.64% | -6.82% |