PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с VCOBX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или VCOBX.

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VCOBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
16.58%
FHIGX
VCOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.22

VCOBX:

1.47

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.32

VCOBX:

2.19

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.06

VCOBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.17

VCOBX:

0.58

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.76

VCOBX:

3.96

Индекс Язвы

FHIGX:

1.60%

VCOBX:

1.90%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.39%

VCOBX:

5.11%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

VCOBX:

-18.91%

Текущая просадка

FHIGX:

-5.12%

VCOBX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью 2.83%.

FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.25%

10 лет

1.63%

VCOBX

С начала года

2.83%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.08%

1 год

7.82%

5 лет

-0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHIGX и VCOBX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCOBX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIGX: 0.22
VCOBX: 1.54
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIGX: 0.32
VCOBX: 2.29
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIGX: 1.06
VCOBX: 1.27
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIGX: 0.17
VCOBX: 0.61
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHIGX: 0.76
VCOBX: 4.11

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
1.54
FHIGX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCOBX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VCOBX в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.70%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCOBX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.12%
-5.92%
FHIGX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCOBX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
2.13%
FHIGX
VCOBX