PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.26%
FHIGX
VCOBX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHIGX показывает доходность 2.33%, а VCOBX немного ниже – 2.22%.


FHIGX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

VCOBX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.97%

5 лет (среднегодовая)

0.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FHIGXVCOBX
Коэф-т Шарпа1.921.29
Коэф-т Сортино2.881.90
Коэф-т Омега1.441.23
Коэф-т Кальмара0.770.48
Коэф-т Мартина7.544.39
Индекс Язвы0.89%1.60%
Дневная вол-ть3.48%5.46%
Макс. просадка-16.91%-18.91%
Текущая просадка-2.80%-8.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VCOBX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FHIGX и VCOBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.921.35
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.881.99
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.24
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.770.52
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.544.58
FHIGX
VCOBX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.35
FHIGX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCOBX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VCOBX в 4.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.61%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCOBX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-8.25%
FHIGX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCOBX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.46%
FHIGX
VCOBX