PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXVCOBX
Дох-ть с нач. г.2.00%1.93%
Дох-ть за 1 год8.85%8.15%
Дох-ть за 3 года-0.69%-2.38%
Дох-ть за 5 лет1.00%0.31%
Коэф-т Шарпа2.471.53
Коэф-т Сортино3.892.27
Коэф-т Омега1.571.27
Коэф-т Кальмара0.790.55
Коэф-т Мартина10.105.87
Индекс Язвы0.82%1.47%
Дневная вол-ть3.38%5.66%
Макс. просадка-34.85%-18.91%
Текущая просадка-3.12%-8.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FHIGX и VCOBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VCOBX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHIGX показывает доходность 2.00%, а VCOBX немного ниже – 1.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
3.55%
FHIGX
VCOBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VCOBX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02
VCOBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCOBX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCOBX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCOBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCOBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCOBX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.87

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и VCOBX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.55
FHIGX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VCOBX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VCOBX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.94%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.62%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VCOBX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
-8.51%
FHIGX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VCOBX

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14%
1.35%
FHIGX
VCOBX