Сравнение FHIGX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 1.63% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и FNILX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
FHIGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FHIGX
FNILX
Сравнение FHIGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.14 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.66 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и FNILX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и FNILX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и FNILX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -33.76% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -12.18% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.40% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -6.36% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.47% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.57% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.33% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 9.59% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 18.44% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 17.27% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 20.19% | -15.96% |