PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с FLTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с FLTMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHIGX и FLTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		-0.33%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.53%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FHIGX превзошли акции FLTMX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.12% соответственно.

FHIGX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.34%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.26%

FLTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.34%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с VCORXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX
Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX

Сравнение комиссий FHIGX и FLTMX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLTMX в 0.32%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Доходность на риск

FHIGX vs. FLTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXFLTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.20

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

4.94

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. FLTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTMX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXFLTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.35

-0.48

Корреляция

Корреляция между FHIGX и FLTMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FLTMX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FLTMX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.07%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.85%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FLTMX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FLTMX в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FLTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHIGXFLTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-16.13%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-3.56%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-10.91%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-10.91%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.49%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.64%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.94%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FLTMX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHIGXFLTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.00%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.54%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

3.65%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

3.02%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

3.22%

+1.01%