PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIGX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIGX с FCTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) and FCTFX (Fidelity California Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHIGX returned 2.29%/yr vs 2.15%/yr for FCTFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FHIGX превзошли акции FCTFX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.15% соответственно.

FHIGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.43%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.29%

FCTFX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.36%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIGX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		1.46%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		1.26%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Correlation

The correlation between FHIGX and FCTFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 1984 г.

0.89

The correlation between FHIGX and FCTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Income Fund

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCORXFHIGX с VCPAXFHIGX с FMNDXFHIGX с VCOBX
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX

Доходность на риск

FHIGX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIGX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIGXFCTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.68

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.09

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.67

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.24

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

7.48

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIGX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTFX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIGXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.13

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и FCTFX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FCTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIGXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-23.20%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.42%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.39%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-14.01%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

-14.01%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.98%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.43%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и FCTFX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеют волатильность 1.12% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIGXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.17%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.22%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

2.86%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

3.97%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.06%

+0.19%

Сравнение комиссий FHIGX и FCTFX

И FHIGX, и FCTFX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и FCTFX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FCTFX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.02%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FHIGX and FCTFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTFX has higher volatility (1.17%) compared to FHIGX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FHIGX dropped -32.80% vs FCTFX's -23.20%.

FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIGX и FCTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор