Сравнение FHIGX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FHIGX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.23% соответственно.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и DFSMX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FHIGX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FHIGX
DFSMX
Сравнение FHIGX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 6.50 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.59 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 21.82 | -18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 3.68 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.08 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и DFSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и DFSMX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и DFSMX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -2.66% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.39% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -1.67% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -1.69% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.06% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.24% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.10% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и DFSMX
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.11% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.35% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 0.68% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 0.78% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.77% | +3.46% |