PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и VMVFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий FHESX и VMVFX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

FHESX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.93

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.34

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.29

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

6.16

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между FHESX и VMVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и VMVFX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и VMVFX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-33.09%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.96%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-13.02%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-4.98%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-2.84%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.66%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и VMVFX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

2.93%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

4.99%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

10.06%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

10.76%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

12.49%

+7.36%