PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHESX с VMVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FHESX returned 2.31%/yr vs 10.78%/yr for VMVFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHESX charges 0.94%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности FHESX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHESX показывает доходность 8.56%, а VMVFX немного ниже – 8.43%.

FHESX

1 день
0.47%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
4.80%
1 год
10.91%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHESX и VMVFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		8.56%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-5.49%

Correlation

The correlation between FHESX and VMVFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FHESX and VMVFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с FGSAXFHESX с FGIAXFHESX с FIHBXFHESX с FHYTXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Доходность на риск

FHESX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.92

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.74

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.08

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

8.13

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.92

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FHESX и VMVFX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHESXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-33.09%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.27%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-7.96%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-13.02%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.18%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.83%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.60%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и VMVFX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHESXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.94%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

5.17%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

6.81%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

10.76%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

12.48%

+7.26%

Сравнение комиссий FHESX и VMVFX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и VMVFX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FHESX and VMVFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHESX has higher volatility (3.89%) compared to VMVFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FHESX dropped -40.76% vs VMVFX's -33.09%.

VMVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHESX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор