PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и FHYTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FHESX и FHYTX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.42

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.96

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.98

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.39

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FHYTX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.42

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.07

-0.81

Корреляция

Корреляция между FHESX и FHYTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и FHYTX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и FHYTX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-34.98%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-3.17%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-17.04%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.15%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.54%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.75%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и FHYTX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.61%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

2.66%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

4.34%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

5.65%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

7.28%

+12.57%