- ISIN
- US31423A3095
- CUSIP
- 31423A309
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 5 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FHESX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,121.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) показал доход в 8.56% с начала года и 10.91% за последние 12 месяцев.
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FHESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FHESX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.54% | 4.34% | -8.72% | 6.02% | 2.56% | 0.27% | 8.56% | ||||||
| 2025 | 4.49% | -7.18% | -3.19% | -1.25% | 5.56% | 2.86% | 1.75% | 5.03% | -2.33% | -2.80% | 1.95% | -3.39% | 0.59% |
| 2024 | -2.65% | 4.99% | 4.75% | -5.70% | 1.31% | -1.44% | 6.50% | -0.14% | 1.51% | -5.14% | 4.70% | -5.63% | 2.01% |
| 2023 | 7.93% | -1.68% | 0.81% | 0.08% | -2.98% | 6.56% | 3.27% | -2.26% | -4.94% | -7.14% | 10.49% | 8.58% | 18.31% |
| 2022 | -6.86% | -1.28% | -0.61% | -5.98% | 1.22% | -9.82% | 9.11% | -5.56% | -9.97% | 7.22% | 8.26% | -3.46% | -18.47% |
| 2021 | -0.98% | 4.29% | 3.16% | 3.76% | 1.92% | -1.67% | 1.47% | 3.27% | -4.29% | 3.31% | -3.27% | 5.86% | 17.54% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund has an annualized alpha of -4.67%, beta of 0.86, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2018.
- This fund participated in 110.94% of S&P 500 Index downside but only 84.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.67% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.67%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 84.55%
- Участие в снижении
- 110.94%
Комиссия
Комиссия FHESX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHESX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 13.52 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.13 | $0.04 | $0.10 | $0.11 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.97% | 0.37% | 0.72% | 0.88% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund показал максимальную просадку в 40.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.76%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.80%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.88%апр. 2025 г. | 6mo 20d | 4mo 19d | 11mo 9dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.23%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 22d | 2mo 12dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.20%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FHESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -56.78% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.10% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -18.90% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -25.43% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.72% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.97% | +2.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHESX
Добавьте Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHESX