PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHESX с PRDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с PRDMX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHESX или PRDMX.

Корреляция

Корреляция между FHESX и PRDMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FHESX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.58%
42.97%
FHESX
PRDMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHESX:

-0.41

PRDMX:

0.16

Коэф-т Сортино

FHESX:

-0.47

PRDMX:

0.40

Коэф-т Омега

FHESX:

0.94

PRDMX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FHESX:

-0.30

PRDMX:

0.13

Коэф-т Мартина

FHESX:

-0.98

PRDMX:

0.40

Индекс Язвы

FHESX:

7.26%

PRDMX:

10.42%

Дневная вол-ть

FHESX:

17.34%

PRDMX:

25.62%

Макс. просадка

FHESX:

-40.76%

PRDMX:

-59.84%

Текущая просадка

FHESX:

-14.42%

PRDMX:

-20.53%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью -3.73%.

FHESX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-8.19%

5 лет

8.03%

10 лет

N/A

PRDMX

С начала года

-3.73%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-7.83%

1 год

3.23%

5 лет

5.66%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHESX и PRDMX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
График комиссии FHESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHESX: 0.94%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDMX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHESX и PRDMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг риск-скорректированной доходности FHESX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHESX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHESX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHESX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHESX: -0.41
PRDMX: 0.16
Коэффициент Сортино FHESX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHESX: -0.47
PRDMX: 0.40
Коэффициент Омега FHESX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHESX: 0.94
PRDMX: 1.06
Коэффициент Кальмара FHESX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHESX: -0.30
PRDMX: 0.13
Коэффициент Мартина FHESX, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FHESX: -0.98
PRDMX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.16
FHESX
PRDMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и PRDMX

Дивидендная доходность FHESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как PRDMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		2.16%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и PRDMX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.42%
-20.53%
FHESX
PRDMX

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и PRDMX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 11.07%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
16.12%
FHESX
PRDMX