PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с PRDMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и PRDMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-3.15%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%.

FHESX

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-6.83%
1 год
3.04%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с IMCGPRDMX с POAGX

Сравнение комиссий FHESX и PRDMX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

FHESX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXPRDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.86

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.43

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.55

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

5.52

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между FHESX и PRDMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и PRDMX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и PRDMX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и PRDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-57.57%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.31%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-35.69%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-9.52%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.44%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.75%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и PRDMX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 5.58%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.23%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

15.49%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

24.29%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.14%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.46%

-1.64%