Сравнение FHESX с BEARX
FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHESX is a Global Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHESX returned 2.63%/yr vs -11.52%/yr for BEARX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FHESX charges 0.94%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FHESX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHESX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%.
FHESX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
BEARX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -15.31%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -14.57%
Сравнение доходности по годам FHESX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 8.56% | 0.59% | 2.01% | 18.31% | -18.47% | 17.54% | 8.33% | 25.41% | -8.25% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -6.07% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | 8.26% |
Correlation
The correlation between FHESX and BEARX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | -0.75 |
Over the past year, the inverse relationship between FHESX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHESX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FHESX
BEARX
Сравнение FHESX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHESX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.84 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -1.53 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHESX и BEARX
Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHESX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -95.75% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -17.90% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -44.46% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -52.48% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -95.59% | +93.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -61.10% | +53.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 10.17% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHESX и BEARX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHESX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.11% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 12.39% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.11% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.72% | +3.05% |
Сравнение комиссий FHESX и BEARX
FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHESX и BEARX
FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.15% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.97% | 0.37% | 0.72% | 0.88% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
FHESX and BEARX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHESX has higher volatility (5.88%) compared to BEARX (5.54%). In terms of maximum drawdown, FHESX dropped -40.76% vs BEARX's -95.75%.
FHESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHESX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор