Сравнение FHESX с BEARX
FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHESX is a Global Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHESX returned 3.25%/yr vs -11.67%/yr for BEARX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FHESX charges 0.94%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FHESX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHESX показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%.
FHESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам FHESX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 10.10% | 0.59% | 2.01% | 18.31% | -18.47% | 17.54% | 8.33% | 25.41% | -8.25% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | 8.26% |
Correlation
The correlation between FHESX and BEARX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | -0.75 |
Over the past year, the inverse relationship between FHESX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHESX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FHESX
BEARX
Сравнение FHESX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHESX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.85 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.67 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHESX и BEARX
Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHESX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -95.75% | +54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -16.55% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -44.46% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -52.48% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -95.69% | +93.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -61.16% | +53.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 8.38% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHESX и BEARX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHESX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.15% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 10.20% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 12.49% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.13% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.69% | +3.04% |
Сравнение комиссий FHESX и BEARX
FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHESX и BEARX
FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.97% | 0.37% | 0.72% | 0.88% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
FHESX and BEARX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHESX has higher volatility (5.13%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FHESX dropped -40.76% vs BEARX's -95.75%.
FHESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHESX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор