PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHESX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHESX is a Global Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 5 years, FHESX returned 2.00%/yr vs -12.25%/yr for BEARX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FHESX charges 0.94%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHESX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%.

FHESX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.75%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.42%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHESX и BEARX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		7.75%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%7.00%

Correlation

The correlation between FHESX and BEARX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

-0.75

Over the past year, the inverse relationship between FHESX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с FGSAXFHESX с FGIAXFHESX с FIHBXFHESX с FHYTXFHESX с CAEIXFHESX с ARTHX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHESX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-1.70

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-2.42

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.99

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

-1.86

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-1.70

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.72

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.02

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FHESX и BEARX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHESXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-95.75%

+54.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-19.52%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-44.46%

+21.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-52.48%

+24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-95.72%

+94.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-61.05%

+53.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

10.52%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и BEARX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHESXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.87%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.77%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

11.34%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.97%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

16.67%

+3.07%

Сравнение комиссий FHESX и BEARX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и BEARX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FHESX and BEARX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHESX has higher volatility (3.91%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FHESX dropped -40.76% vs BEARX's -95.75%.

FHESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHESX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор