PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и FIHBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FGSAXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FHESX и FIHBX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FHESX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.60

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.30

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.50

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

10.29

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.60

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.35

-1.08

Корреляция

Корреляция между FHESX и FIHBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и FIHBX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и FIHBX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-31.05%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-2.49%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-16.35%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-1.78%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-2.31%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.60%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и FIHBX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.50%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

2.56%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

3.80%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

5.15%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

5.76%

+14.09%