PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и ARTHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий FHESX и ARTHX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.35

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.00

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

3.28

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

14.04

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.35

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.46

Корреляция

Корреляция между FHESX и ARTHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и ARTHX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и ARTHX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-37.42%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.30%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-37.42%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-9.16%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.19%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.44%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и ARTHX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.38% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.09%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.40%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

16.18%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.54%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.50%

+2.35%