Сравнение FHEQ с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
FHEQ и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHEQ и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 13.34% | 10.57% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHEQ и XTR
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
FHEQ vs. XTR — Ранг доходности на риск
FHEQ
XTR
Сравнение FHEQ c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.30 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FHEQ и XTR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и XTR
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и XTR
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHEQ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -20.83% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.51% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.17% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.13% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.23% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и XTR
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHEQ | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.24% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.29% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 13.17% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 13.87% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 13.87% | -3.47% |