Сравнение FHEQ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FHEQ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHEQ и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 13.34% | 10.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHEQ и SCHD
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FHEQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FHEQ
SCHD
Сравнение FHEQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.05 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.55 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FHEQ и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и SCHD
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и SCHD
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHEQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -33.37% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -12.74% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.43% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.34% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.75% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и SCHD
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHEQ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.33% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.96% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 15.69% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 14.40% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 16.70% | -6.30% |