Сравнение FHEQ с QGRD
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 6.91% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between FHEQ and QGRD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. QGRD — Ранг доходности на риск
FHEQ
QGRD
Сравнение FHEQ c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.59 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и QGRD
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -9.41% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -4.45% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.19% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 13.56% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.56% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.56% | -3.08% |
Сравнение комиссий FHEQ и QGRD
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и QGRD
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and QGRD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for FHEQ.
They also come from different issuers: Fidelity and Horizon. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор