PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

FHEQ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и PHEQ

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий FHEQ и PHEQ

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.83

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.89

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.53

-0.59

Корреляция

Корреляция между FHEQ и PHEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и PHEQ

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и PHEQ

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-12.55%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.85%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-2.24%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.02%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и PHEQ

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.84%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.66%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

8.78%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

8.78%

+1.62%