PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

FHEQ и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и PHDG

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий FHEQ и PHDG

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.60

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.83

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.69

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

1.93

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между FHEQ и PHDG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и PHDG

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и PHDG

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-17.70%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.93%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.82%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.32%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.24%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и PHDG

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеют волатильность 2.91% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.33%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.58%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

10.90%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

11.89%

-1.49%