PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

FHEQ и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и MSTB

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью -3.41%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ

Сравнение комиссий FHEQ и MSTB

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.22

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.38

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.21

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между FHEQ и MSTB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и MSTB

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и MSTB

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-25.64%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.31%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.80%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-7.37%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.15%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и MSTB

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.64%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.02%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.20%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

13.99%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

13.94%

-3.54%