Сравнение FHEQ с MSTB
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. FHEQ is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 18.56% for MSTB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHEQ charges 0.48%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и MSTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHEQ показывает доходность 6.49%, а MSTB немного выше – 6.56%.
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 13.34% | 10.57% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 6.56% | 18.57% | 8.89% |
Correlation
The correlation between FHEQ and MSTB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FHEQ and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. MSTB — Ранг доходности на риск
FHEQ
MSTB
Сравнение FHEQ c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.24 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 8.49 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и MSTB
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и MSTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -25.64% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.31% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.57% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -7.17% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.19% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и MSTB
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеют волатильность 3.26% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.80% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 10.47% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.99% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 13.86% | -3.38% |
Сравнение комиссий FHEQ и MSTB
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и MSTB
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности MSTB в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FHEQ and MSTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to MSTB (3.25%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs MSTB's -25.64%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs 18.56% for MSTB. On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.39% for MSTB.
They also come from different issuers: Fidelity and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 1.40% for MSTB.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и MSTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор