PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

FHEQ и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и KSPY

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%3.22%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KLXYKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPRO

Сравнение комиссий FHEQ и KSPY

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.95

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.94

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.50

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.95

0.00

Корреляция

Корреляция между FHEQ и KSPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и KSPY

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и KSPY

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-11.67%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.00%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.94%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.29%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и KSPY

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.02%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.26%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.93%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

10.98%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

10.98%

-0.58%