Сравнение FHEQ с KSPY
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. FHEQ is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 17.37% for KSPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 4.57%.
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 13.34% | 3.22% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 4.57% | 13.89% | 3.43% |
Correlation
The correlation between FHEQ and KSPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between FHEQ and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. KSPY — Ранг доходности на риск
FHEQ
KSPY
Сравнение FHEQ c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.91 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 20.81 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и KSPY
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, примерно равная максимальной просадке KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -11.67% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -4.46% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.09% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.18% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.84% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и KSPY
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.18% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 5.59% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 7.06% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.53% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.53% | -0.05% |
Сравнение комиссий FHEQ и KSPY
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и KSPY
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности KSPY в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.89% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and KSPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to KSPY (1.18%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs KSPY's -11.67%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs 17.37% for KSPY. On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.60% for FHEQ.
They also come from different issuers: Fidelity and KraneShares. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.78% for KSPY.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор