PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

FHEQ и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и GPIQ

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий FHEQ и GPIQ

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.80

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.04

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.31

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.31

-0.36

Корреляция

Корреляция между FHEQ и GPIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и GPIQ

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и GPIQ

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-21.06%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.08%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.62%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.38%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.64%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и GPIQ

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.15%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

11.22%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

20.45%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

17.74%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

17.74%

-7.34%